Financijsko modeliranje 2

Osnovni podaci
Detaljne informacije
Nastava
Termini konzultacija

Šifra:	92988
ECTS:	5.0
Nositelji:	doc. dr. sc. Vanja Wagner
Engleski jezik: 1,0,0	Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.

Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastave Ukupno

Predavanja 45

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

Opis predmeta:

CILJ KOLEGIJA: Objasniti matematiku fundamentalnog Black - Scholesovog modela, te određivanje cijena opcija unutar tog modela (Black - Scholesova formula).

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Brownovo gibanje i Itov račun. Brownovo gibanje. Martingali s neprekidnim vremenom. Itov integral. Itova formula. Stohastičke diferencijalne jednadžbe.
2. Black - Scholesov model. Opis modela. Promjena vjerojatnosti, reprezentacija martingala. Određivanje cijena i zaštita (hedging) europskih izvedenica. Američke opcije u Black - Scholesovom modelu. Parcijalne diferencijalne jednadžbe u Black - Scholesovom modelu. Obveznice, terminski ugovori (forwards) i futures.

Literatura:

Preduvjeti za:

Upis predmeta :
Odslušan : Financijsko modeliranje 1

Polaganje predmeta :
Položen : Financijsko modeliranje 1

4. semestar

Obavezni predmet - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika

Termini konzultacija:

doc. dr. sc. Vanja Wagner:
četvrtkom 13-15h (uz najavu mailom)
Lokacija: A313

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: https://web.math.pmf.unizg.hr/~wagner/?Teaching_%2F_Nastava___Financijsko_modeliranje_2&normal

Obavijesti

Arhiva obavijesti

Anketa

Repozitorij

Financijsko modeliranje 2

1. komponenta

SADRŽAJ

Obavijesti

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET